Catálogo carteras de fondos

 

El Departamento de Inversiones de Unicorp Patrimonio realizará la adecuada selección y ponderación de fondos en las carteras que permita traducir la estrategia de inversión aprobada por la entidad, y que permita en todo momento mantener el riesgo de la cartera medido por `VaR` (Valor en Riesgo) 95% mensual, dentro de las bandas aprobadas por cada perfil de riesgo.

 

Los Fondos que conformarán las cestas serán seleccionados por la Unidad de Inversiones, atendiendo adicionalmente a estas características:

·   Ser representativo de su categoría.

·  Ser comercializables por Unicorp Patrimonio con aprobación en CNMV.  *Ver Catálogo de Fondos

·   Ser traspasables.

·   Patrimonio mínimo: 30 millones de euros, salvo fondos de Unigest o autorización del Comité de Inversiones.

·   Tres años mínimos de existencia. Se podrían seleccionar (con autorización del Comité de Inversiones de la entidad) fondos que por su novedad o estilo diferencial, de gestora conocida, pudieran ser interesantes para la gestión de las carteras.

·   Mejor relación rentabilidad -riesgo sobre su benchmark y media de su grupo en periodos de tres años, utilizando sharpe y ratio información.

·   Otros adicionales cuantitativos como análisis de periodos en pérdidas, pruebas de Stresstesting, etc., así como otros cualitativos de la calidad de los asesores: experiencia, disciplina, consistencia en los resultados, etc.

 

Niveles de riesgos en gestión de carteras de fondos